9.5 Généralisation: Dépendance des hétérogénéités
Dans la dernière section, on supposait une indépendance entre les profils de risque qui affectent la fréquence et les profils de risque qui affectent la sévérité. Réalistement, il semble très improbable que ces profils de risque n’aient pas des éléments en commun.
On pourrait ainsi avoir, par exemple, un même profil d’assuré du portefeuille qui, à la fois, réclame en moyenne davantage et a, en moyenne, des sévérités de réclamations plus élevées.
Les modèles de tarification utilisés de nos jours incluent une forme de dépendance entre la fréquence et la sévérité, en supposant que le profil de risque de l’assuré, ou encore son paramètre d’hétérogénéité, affecte à la fois le nombre de réclamations et la sévérité des réclamations.
Bien que le sujet soit intéressant, par manque de temps, nous arrêterons ici pour le cours.