3.6 GLS metoda

  • Metoda GLS se može opisati u dva koraka:
  1. U prvom se koraku procjenjuje regresija OLS metodom pojedinačno za svaku jedinicu promatranja ˆβOLS=(XTX)1(XTY), te se izračuna Tdimenzionalni vektor reziduala za svaki i
  • Na osnovu Tdimenzionalnog vektora reziduala svake zemlje i dobiva se matrica varijanci i kovarijanci Σ dimenzija N×N te se formira blok dijagonalna matrica Ω=ΣN×NIT
  1. U drugom se koraku parametri ponovno procjenjuju OLS metodom odnosno GLS metodom ˆβGLS=(XTΩ1X)1(XTΩ1Y)