Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
GLS metoda
- Metoda GLS se može opisati u dva koraka:
- U prvom se koraku procjenjuje regresija OLS
metodom pojedinačno za svaku jedinicu promatranja ˆβOLS=(XTX)−1(XTY),
te se izračuna T−dimenzionalni vektor reziduala za svaki i
- Na osnovu T−dimenzionalnog vektora reziduala svake zemlje i dobiva se matrica varijanci i kovarijanci Σ dimenzija N×N te se formira blok dijagonalna matrica Ω=ΣN×N⊗IT
- U drugom se koraku parametri ponovno procjenjuju OLS metodom odnosno GLS metodom ˆβGLS=(XTΩ−1X)−1(XTΩ−1Y)