1.2 Principes généraux de la tarification a priori
La segmentation des risques est une procédure ayant comme objectif de regrouper des risques similaires, selon certaines caractéristiques communes. En assurance automobile, on pourrait donc utiliser les critères de segmentation suivants:
- Région;
- Type de véhicule (marque/modèle);
- Sexe et âge du conducteur;
- Etat civil;
- Profession;
- Nombre de réclamations passées;
- etc.
L’objectif des modèles actuariels est de trouver une manière de segmenter les risques, et de trouver une prime appropriée pour chaque classe de risque.
Définition 1.7 Une classe de risque correspond à un profil de risque précis composé de plusieurs caractéristiques de risque similaires.
A partir des statistiques passées, un actuaire essaie de prévoir ce qui arrivera dans le futur. Évidemment, il faut faire attention car certaines variations entre classes de risques, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les conducteurs plus âgés sont peut-être simplement dues au hasard.
Il existe même un défi supplémentaire pour les actuaires: il faut calculer la prime pure d’un assuré ayant un profil qui n’a jamais été observé dans le passé d’un assureur.