Ekonometria finansowa
Wprowadzenie
1
Stopy zwrotu
1.1
Stopy zwrotu – definicje
1.1.1
Stopa zwrotu brutto
1.1.2
Stopa zwrotu netto
1.1.3
Logarytmiczna stopa zwrotu
1.1.4
Indeksy
1.2
Hipotezy dotyczące dni handlu
1.3
Margin trading
(Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego)
1.4
Krótka sprzedaż
1.5
Zadania
2
Regresja
2.1
Model regresji liniowej – założenia
2.2
Model regresji liniowej – estymacja
2.2.1
Przedziały ufności dla współczynników modelu
2.2.2
Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej zmiennej objaśnianej
2.3
Przedziały predykcji
2.4
Model regresji liniowej – test t i test F
2.4.1
Testy istotności współczynników
2.4.2
Test F
2.5
Testy diagnostyczne modelu regresji
2.5.1
Testowanie liniowości
2.5.2
Testowanie homoskedastyczności
2.5.3
Testowanie normalności składnika losowego
2.5.4
Test autokorelacji błędu
Dodatki
A
Wzory
B
Ściąganie danych z Yahoo
Literatura
Published with bookdown
Ekonometria finansowa
B
Ściąganie danych z Yahoo
Pakiet
quantmod
.