Rozdział 6 Empiryczne własności danych cenowych

6.1 Odstępstwa od normalności

6.1.1 Kurtoza (grube ogony)

6.1.2 Umiarkowana skośność

6.1.3 Dążenie do rozkładu Gaussa przy agregacji

6.2 Wahliwość zmienności

(Heteroskedastyczność warunkowa, zgrupowania zmienności)

6.3 Umiarkowana autokorelacja

6.4 Efekt dźwigni

(ujemne stopy zwrotu zwiększają zmienność)

6.5 Zjawisko powrotu do średniej