Rozdział 5 Empiryczne właśności danych cenowych

5.1 Odstępstwa od normalności

5.1.1 Kurtoza (grube ogony)

5.1.2 Skośność

5.1.3 Dążenie do rozkładu Gaussa przy agregacji

5.2 Wahliwość zmienności

(Heteroskedastyczność, zgrupowania zmienności)

5.3 Ograniczona autokorelacja

5.4 Efekt dźwigni

(ujemne stopy zwrotu zwiększają zmienność)

5.5 Zjawisko powrotu do średniej