Prefacio

Este documento está en construcción. Tiene por objetivo recoger material necesario para impartir un curso aplicado en modelización de Series de Tiempo. Puede dividirse en tres grandes componentes: i) Análisis exploratorio y descomposición, 2) modelización de series univariantes (incluye, ARIMA, ARCH y GARCH) y i) modelización de series multivariantes, expecíficamente de Modelos Vectoriales Autorregresivos (VAR).

En la medida de lo posible el documento trabaja con series de tiempo del Ecuador. Además, el software utilizado para el análisis, estimación y predicción es R.