Capítulo 11 Procesos Estocásticos Continuos

11.1 Procesos Poisson

Un proceso de Poisson, también conocido como ley de los sucesos raros, es un proceso estocástico de tiempo continuo que consiste en “contar” eventos raros (de ahí el nombre “sucesos raros”) que ocurren a lo largo del tiempo.

El siguiente material cubre las nociones básicas para este tipo de procesos:

https://docs.google.com/presentation/d/1jqc9eie2xMoa4jRCc-QRsds1_0ATTMRvkPbf2q0SS2A/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/document/d/1dIFBFCXo1vcTWE1B37xvXT95Lkgra4lNTeWWLwHRZCE/edit

https://docs.google.com/document/d/1Ux_ICvyd3KTUjS0HmrYlGr7xEe_u6XxsmcwCx6qWFJk/edit