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R pour l’économétrie
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Table of contents
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I-Débuter avec R
1
Introduction
2
les bases
II-Regressions
3
La régression linéaire simple
4
La régression linéaire multiple
5
Le modèle linéaire généralisé
6
Analyse de la variance à un facteur
7
Analyse de la variance à deux facteurs
8
Analyse de la covariance
III-Séries chronologiques
9
Introduction
10
Tendances et saisonnalités
11
Séries stationnaires
12
Séries non stationnaires
13
Processus ARCH et GARCH
References
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11
Séries stationnaires
11.1
Processus linéaires et processus linéaires généraux
11.2
Les processus ARMA(p,q)
11.2.1
ProcessusMA(q)
11.2.2
Processus AR(p)
11.3
Autocovariance des processus ARMA
10
Tendances et saisonnalités
12
Séries non stationnaires
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11
Séries stationnaires
11.1
Processus linéaires et processus linéaires généraux
11.2
Les processus ARMA(p,q)
11.2.1
ProcessusMA(q)
11.2.2
Processus AR(p)
11.3
Autocovariance des processus ARMA
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