Rozdział 1 Scoring kredytowy – podstawowe pojęcia
1.1 Scoring
Scoring to, tłumacząc dosłownie, nadawanie oceny punktowej (score - ocena punktowa).
Przez model scoringowy rozumiemy najczęściej algorytm, który na podstawie danych nadaje ocenę punktową.
Będziemy tutaj mówić o bankowych modelach scoringowych. W bankach typowym zastosowaniem modeli scoringowych jest credit scoring. W przypadku scoringu kredytowego ocena punktowa wyznacza wiarygodność kredytową klienta, czyli prawdopodobieństwo, że spłaci lub nie spłaci w terminie zobowiązania kredytowego.
1.2 Karta scoringowa
Terminu „karta scoringowa” używa się obecnie często jako synonimu modelu scoringowego.
Jednak w węższym znaczeniu „karta scoringowa” to przedstawienie modelu scoringowego w formie tablicy, np. takiej:
| Cecha | Poziom | Punkty |
|---|---|---|
| Iloraz DtI (obsługa długu do dochodu) | [0-20] | 75 |
| (20-40] | 30 | |
| powyżej 40 | 0 | |
| Liczba rachunków z opóźnieniem 30+ w ostatnich 12 miesiącach | 0 | 50 |
| 1 | 20 | |
| 2+ | 0 | |
| Wykorzystanie limitu odnawialnego (%) | [0-30] | 35 |
| (30-50] | 25 | |
| (50-70] | 10 | |
| powyżej 70 | 0 |
Cechy (ang. features) nazywane są także zmiennymi (variables), atrybutami (attributes) czy charakterystykami (characteristics).