Rozdział 5 Źródła danych wykorzystywanych w bankowych modelach scoringowych
5.1 Dane aplikacyjne
Dane aplikacyjne, zwane także danymi socjo-demograficznymi, stanowią jeden z podstawowych typów informacji wykorzystywanych w procesie oceny zdolności kredytowej klienta. Są to dane zbierane na etapie składania wniosku kredytowego lub w trakcie jego rozpatrywania. Zazwyczaj są one deklaratywne – pochodzą od samego klienta lub z dostarczonych przez niego dokumentów – i mogą być następnie weryfikowane przez instytucję finansową.
Do danych aplikacyjnych zalicza się m.in.:
Dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym.
Dane kontaktowe i adresowe: adres zamieszkania, czas zamieszkiwania pod danym adresem, forma własności nieruchomości (np. wynajem, własność).
Informacje o zatrudnieniu: forma zatrudnienia (umowa o pracę, działalność gospodarcza, umowa cywilnoprawna), staż pracy u obecnego pracodawcy, branża, stanowisko.
Dane o dochodach i wydatkach: wysokość dochodów netto, źródła dochodu, miesięczne zobowiązania finansowe (np. inne kredyty, alimenty).
Inne czynniki socjo-ekonomiczne: np. wykształcenie, posiadanie samochodu, status mieszkaniowy.
Dane aplikacyjne są często wykorzystywane w modelach scoringowych, ponieważ – choć nie odzwierciedlają bezpośrednio historii kredytowej – pozwalają wnioskować o profilu ryzyka klienta. Na przykład osoby o stabilnym zatrudnieniu i wyższych dochodach rzadziej mają problemy ze spłatą zobowiązań.
Warto jednak pamiętać, że – częściowo ze względu na swój deklaratywny charakter – dane te mogą być mniej precyzyjne niż dane behawioralne (np. historia spłat) czy dane z biur kredytowych. Dlatego w nowoczesnych procesach oceny ryzyka kredytowego dane aplikacyjne są zazwyczaj łączone z innymi typami danych dla uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji klienta.
5.2 Dane wewnętrzne banku
Dane wewnętrzne banku to informacje, które instytucja finansowa gromadzi i przechowuje w ramach dotychczasowej relacji z klientem. Odzwierciedlają rzeczywiste zachowania finansowe klienta w danym banku.
Do danych wewnętrznych należą m.in.:
Dane opisujące historię rachunku bankowego: wpływy i wypływy środków, regularność dochodów, saldo rachunku, korzystanie z limitów w koncie.
Historia kredytowa w banku: terminowość spłat wcześniejszych kredytów, liczba i rodzaj zaciąganych zobowiązań, aktywne kredyty.
Informacje o produktach bankowych: posiadanie kart kredytowych i debetowych, lokat, kont oszczędnościowych, rachunków inwestycyjnych itp.
Zachowania transakcyjne: częstotliwość i wysokość przelewów, korzystanie z bankowości internetowej lub mobilnej.
W wielu przypadkach banki preferują klientów „wewnętrznych”, ponieważ mają na ich temat więcej wiarygodnych informacji niż w przypadku nowych wnioskodawców.
5.3 Biura kredytowe
Biura kredytowe (ang. credit bureaus albo credit information agencies) to instytucje gromadzące, przechowujące i udostępniające informacje o historii kredytowej osób fizycznych i przedsiębiorstw.
Zakres informacji z biura kredytowego zwykle obejmuje:
dane osobowe (identyfikacyjne) i adresowe;
historię kredytową otrzymanych i poręczanych zobowiązań: ich liczbę i rodzaj, wysokość pierwotnego, bieżącego i przeterminowanego zadłużenia, wysokość limitów, oraz informacje o terminowości spłat – zarówno aktualnej, jak i historycznej – w tym o występujących opóźnieniach;
zapytania kredytowe: informacje o czasie, rodzaju i liczbie zapytań w związku z ubieganiem się o kredyt;
ocenę scoringową: punktację z modelu lub modeli zbudowanych przez biuro kredytowe;
inne informacje, np. wnioski o zgłoszenie upadłości.
W zależności od przepisów prawa oraz warunków umownych, biura kredytowe mogą przetwarzać wyłącznie informacje negatywne (np. dane o przeterminowanych zobowiązaniach), albo zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne, czyli także dane o regularnie i terminowo spłacanych kredytach. Te ostatnie mają również znaczną wartość predykcyjną i mogą poprawiać ocenę zdolności kredytowej klienta.
Biura kredytowe zwykle funkcjonują na zasadzie wzajemności – oznacza to, że instytucje finansowe korzystające z ich danych są równocześnie zobowiązane do przekazywania do nich informacji o swoich klientach.
W Polsce podstawową instytucją tego typu jest BIK – Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi dane z banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Oprócz niego działają także BIG-i – biura informacji gospodarczej (np. KRD, ERIF, BIG InfoMonitor), które zajmują się przede wszystkim danymi dotyczącymi zadłużenia wobec podmiotów niebankowych (np. dostawców mediów, operatorów telekomunikacyjnych, urzędów). BIG-i koncentrują się głównie na przetwarzaniu informacji negatywnej, choć w ograniczonym zakresie mogą również przechowywać dane pozytywne, jeśli klient wyrazi na to zgodę.
5.4 Dane alternatywne
Dane alternatywne to informacje, które nie pochodzą z tradycyjnych źródeł kredytowych (takich jak banki czy biura kredytowe), ale mogą być użyteczne przy ocenie zdolności kredytowej lub wiarygodności finansowej klienta – zwłaszcza tego, który nie posiada rozbudowanej historii kredytowej.
Przykłady danych alternatywnych:
Dane z mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych: aktywność, sieć kontaktów, lokalizacja itp.
Rachunki za media i usługi: terminowość opłat za prąd, gaz, wodę, telefon, Internet czy telewizję.
Historia płatności czynszu: regularność opłat za mieszkanie, najem lub inne zobowiązania mieszkaniowe.
Dane z kont bankowych innych banków (uzyskane dzięki tzw. open banking lub dostarczeniu przez klienta wyciągów bankowych).
Dane z e-commerce i platform cyfrowych: np. historia zakupów, sposób płatności, korzystanie z płatności odroczonych.
Dane o zatrudnieniu i dochodach spoza sektora finansowego: np. informacje platform typu gig economy (np. Uber, Glovo).
Dane psychometryczne pochodzące z testów