Modele scoringowe
Wprowadzenie
Oznaczenia
1
Scoring kredytowy – podstawowe pojęcia
1.1
Scoring
1.2
Karta scoringowa
1.3
Zdolność i wiarygodność kredytowa
1.4
Ocena ryzyka
2
Typologia bankowych modeli scoringowych
3
Dobry i zły klient
3.1
Zaniechanie spłaty (default)
3.2
Szkodowość
3.3
Szanse, log-odds
3.4
Iloraz szans
4
Ocena jakości bankowych modeli scoringowych
4.1
Tablica pomyłek
4.2
Krzywa ROC
4.3
AUC i współczynnik Giniego
4.4
Inne miary
4.4.1
Statystyka KS
4.4.2
Lift
5
Źródła danych wykorzystywanych w bankowych modelach scoringowych
5.1
Dane aplikacyjne
5.2
Dane wewnętrzne banku
5.3
Biura informacji kredytowej
5.4
Dane alternatywne
6
Zmienne
6.1
Dobór zmiennych
6.2
Grupowanie (binning)
6.3
Brakujące dane
7
Budowa modeli scoringowych
8
Regresja logistyczna
9
Drzewa klasyfikacyjne
9.1
Ćwiczenia
10
Reject inference
11
Kalibracja bankowych modeli scoringowych
12
Wykorzystanie bankowych modeli scoringowych
12.1
Ustalanie punktów odcięcia
12.2
Risk-based pricing
13
Proces budowy modelu scoringowego
14
Rozwój bankowych modeli scoringowych – najnowsze trendy
Dodatki
A
Scoringowe zbiory danych
Literatura
Published with bookdown
Modele scoringowe
Rozdział 5
Źródła danych wykorzystywanych w bankowych modelach scoringowych
5.1
Dane aplikacyjne
5.2
Dane wewnętrzne banku
5.3
Biura informacji kredytowej
5.4
Dane alternatywne